¿Qué es el backtesting? Optimizando el trading

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Si eres un usuario del mundo de las criptomonedas y estás intentando mejorar tu relación con los mercados, este artículo es para ti. El backtesting ayuda a determinar si nuestras ideas y estrategias de trading están bien orientadas, y si podrán ofrecernos beneficios.

A grandes rasgos, el backtesting se trata de una herramienta que nosotros como traders o inversores podemos emplear cuando exploramos nuevos mercados y estrategias. El backtesting puede ofrecernos comentarios de datos que nos ayudarán a saber si nuestra idea original está funcionando correctamente. Esta herramienta, independientemente de qué activos estemos empleando, nunca nos obligará a arriesgar ninguno de nuestros fondos. Al emplear un software de backtesting en un entorno simulado, podremos crear y optimizar propuestas específicas para el mercado. En este artículo te contaremos todo sobre qué es y cómo funciona el backtesting.

 

¿En qué consiste el backtesting?

En el ámbito de las finanzas, el «backtesting» se encarga de analizar qué tan viable es una determinada estrategia de trading y pone a prueba su rendimiento con datos históricos. En otras palabras, esta herramienta determina el rendimiento de una estrategia a partir de datos pasados. En caso de que el backtest tenga éxito, el trader o inversor podrá aplicar la estrategia en un entorno del mundo real.

El principal objetivo de una herramienta de backtesting es analizar el riesgo y la recompensa potencial de una estrategia determinada. Como resultado, las estrategias de inversión se pueden optimizar y mejorar en función del feedback estadístico para maximizar los resultados potenciales. Un «backtest» que se haya ejecutado correctamente nos podrá proporcionar las garantías necesarias de que la estrategia como mínimo será viable al implementarse en un entorno de trading real.

Como seguramente hayas imaginado, al igual que esta herramienta puede ayudarnos a identificar una buena estrategia, nos ayudará a identificar una estrategia que es demasiado arriesgada o no es la correcta. Cuando los resultados del backtesting nos muestran un rendimiento subóptimo, lo más recomendable es descartar esta idea de trading o por lo menos modificarla. Sin embargo, otro aspecto que debemos tener en cuenta son las condiciones del mercado en que realizamos el test.

En algunas ocasiones el mismo «backtesting» puede presentar resultados contradictorios cuando las condiciones del mercado cambian. Desde el punto de vista profesional, someter las estrategias de trading a «backtesting» resulta absolutamente esencial, especialmente, en el campo de las estrategias de trading algorítmicas o del trading automatizado.

 

backtesting

¿Cómo funciona el Backtesting?

Un aspecto básico que debemos conocer del «backtesting» es que asegura que lo que funcionó en el pasado podría funcionar en el futuro. No obstante, esta premisa no es fácil de determinar, ya que podemos encontrarnos en la situación donde una estrategia que fue rentable en un determinado activo puede no ser rentable en un activo distinto y nos llevaría a un fracaso y pérdida de nuestro capital.

Efectuar un backtesting partiendo de un conjunto de datos no fiables nos puede llevar a resultados catastróficos. Por esta razón, uno de los pilares fundamentales para emplear esta herramienta con éxito es encontrar una buena muestra para el periodo de «backtesting», es decir, que refleje el entorno de mercado vigente. Esta no es una tarea sencilla teniendo en cuenta que el mercado se encuentra en constante cambio, especialmente el de las criptomonedas.

Cuando decidimos someternos a una estrategia de backtesting, lo primero que debemos hacer es tener claro exactamente lo que queremos descubrir. Si son cosas que conocemos de antemano, será más difícil que los resultados afecten a nuestras decisiones.

Por norma general, el «backtesting» debe incluir las comisiones de trading y retiro, al igual que los costes en que pueda incurrir la estrategia. Un dato que debemos conocer es que el software de backtesting suele ser bastante costoso, tanto como el acceso a datos del mercado de alta calidad. Otro dato que debemos tener presente es que el «backtesting», como bien su nombre indica, se trata de un test. Es una situación muy parecida a lo que ocurre con el análisis técnico y el chartismo, no contamos con ninguna garantía de que la opción correcta nos dé ganancias o funcione como esperamos.

 

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Backtesting manual vs. backtesting automático

El backtesting manual incluye el análisis de gráficos, así como el análisis de datos históricos y parte de colocar de forma manual las operaciones teniendo en cuenta el tipo de estrategia que queramos utilizar. Por otro lado, el backtesting automatizado a grandes rasgos tiene la misma función, pero se diferencia en que el proceso está automatizado por códigos de computadora, entre los cuales se incluyen lenguajes de programación como Python o algún software especializado de backtesting.

No son pocos los traders que emplean las conocidas hojas de cálculo de Google o Excel con el objetivo de evaluar el rendimiento de una determinada estrategia. Estos documentos funcionan en forma de informes de probadores de estrategias. Dichos documentos podrán incluir todo tipo de información, desde la plataforma de trading hasta otros datos más detallados, como la clase de activos, la cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras, el período de trading, el índice de Sharpe, la reducción máxima, la ganancia neta y más.

En pocas palabras, el ratio de Sharpe se emplea con el objetivo de medir el potencial ROI de una estrategia teniendo en cuenta los riesgos. La relación es proporcional, puesto que cuanto mayor sea el valor del ratio de Sharpe, más recomendable será la estrategia de inversión o trading.

Cuando vemos una reducción máxima se trata del momento exacto en el que nuestra estrategia presenció su peor resultado en relación con el último pico. En otras palabras, se trata de la mayor caída porcentual que atravesó nuestro wallet durante el período analizado con la herramienta.

 

Conclusión

Esta herramienta se ha vuelto bastante conocida y no son pocos los traders e inversores sistemáticos que dependen de ella en gran medida para llevar a cabo sus estrategias. El backtesting se trata de uno de los instrumentos más importantes en el conjunto de herramientas de cualquier trader de algoritmos.

No es un secreto que la interpretación de los resultados del backtesting puede llegar a ser bastante complicada. Esto se debe a que es fácil reflejar nuestros propios prejuicios en el método de backtesting. Esta herramienta por si sola probablemente no sería capaz de desarrollar estrategias de trading viables, pero es una gran ayuda para poner a prueba nuestras ideas y ver si funcionarían en el mercado.


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